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【Python/NumPy】ゴールデンクロス・デッドクロスで株価予測

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この記事では、Python言語とNumPyを用いて、株価の移動平均線からゴールデンクロス・デッドクロスを求める方法をソースコード付きで解説します。

ゴールデン・デッドクロスとは

ゴールデンクロスとは、株価チャートの2本の移動平均線うち、「期間の短い方が長い方と交わって”上”に突き抜ける現象」です。
ゴールデンクロスが発生した場合、その後に株価が上昇に転じる可能性が高いと言われています。

一方、デッドクロスはその逆で、2本の移動平均線うち、「期間の短い方が長い方と交わって”下”に突き抜ける現象」です。
デッドクロスが発生した場合、その後に株価が下落に転じる可能性が高いと言われています。

【参考】【株価予測】ゴールデンクロスとデッドクロスの違い・効果

ゴールデン・デッドクロスの求め方

PythonモジュールNumPyでは、numpy.convolveメソッドで移動平均線を求めることが出来ます。
【参考】【NumPy】株価の移動平均線の求め方

今回はこれを用いて、株の移動平均線(25日線と75日線)からゴールデンクロスとデッドクロスを求めてみました。

ソースコード

サンプルプログラムのソースコードは下記の通りです。

■使用したデータ(日経平均株価のデータ)
2015年分:nikkei15.csv
2016年分:nikkei16.csv

※株価データの入手は下記サイトを参考に行いました。
【日経平均株価】過去データ(CSV)をダウンロード

実行結果

サンプルプログラムの実行結果です。
株価(f)、移動平均線(25日線と75日線)、ゴールデンクロス(緑点)、デッドクロス(赤点)をグラフにプロットできました。
ゴールデンクロスが発生した後は株価が上昇、デッドクロスは株価が下降することが多いように見えます。

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