【Python/NumPy】ゴールデンクロス・デッドクロスで株価予測

この記事では、Python言語とNumPyを用いて、株価の移動平均線からゴールデンクロス・デッドクロスを求める方法をソースコード付きで解説します。

ゴールデン・デッドクロスとは

ゴールデンクロスとは、株価チャートの2本の移動平均線うち、「期間の短い方が長い方と交わって”上”に突き抜ける現象」です。
ゴールデンクロスが発生した場合、その後に株価が上昇に転じる可能性が高いと言われています。

一方、デッドクロスはその逆で、2本の移動平均線うち、「期間の短い方が長い方と交わって”下”に突き抜ける現象」です。
デッドクロスが発生した場合、その後に株価が下落に転じる可能性が高いと言われています。

PythonモジュールNumPyでは、numpy.convolveメソッドで移動平均線を求めることが出来ます。
【参考】【NumPy】株価の移動平均線の求め方

今回はこれを用いて、株の移動平均線（25日線と75日線）からゴールデンクロスとデッドクロスを求めてみました。

サンプルプログラムのソースコードは下記の通りです。

■使用したデータ(日経平均株価のデータ)
2015年分：nikkei15.csv
2016年分：nikkei16.csv

※株価データの入手は下記サイトを参考に行いました。
【日経平均株価】過去データ（CSV）をダウンロード

サンプルプログラムの実行結果です。
株価(f)、移動平均線（25日線と75日線）、ゴールデンクロス（緑点）、デッドクロス（赤点）をグラフにプロットできました。
ゴールデンクロスが発生した後は株価が上昇、デッドクロスは株価が下降することが多いように見えます。