【Python/Pandas】株価のボリジャーバンドを描く

この記事では、PythonモジュールPandasで、株価の移動平均線とボリジャーバンドを求める方法をソースコード付きで紹介します。

ボリンジャーバンド

ボリンジャーバンドとは、移動平均線の動きの幅の指標です。
株価の動きの多くがボリンジャーバンドの範囲内に収まるといわれています。

ボリジャーバンドは、以下の三種類あります。

①移動平均線 ± 1σ・・・この範囲内で動く確率が68.3%
②移動平均線 ± 2σ・・・この範囲内で動く確率が95.5%
③移動平均線 ± 3σ・・・この範囲内で動く確率が99.7%

※σは標準偏差

Pandasではrolling.stdメソッドで移動平均の標準偏差を計算できます。

【書式】
df.rolling(window=日数).std()

返り値:移動平均の標準偏差

前記事では、株価データを自動収集して移動平均線を表示するプログラムを作成しました。
【Pandas】株価の移動平均線
今回は、自動で取得した株価の移動平均線とボリジャーバンドをグラフに描いてみました。

ソースコード

サンプルプログラムのソースコードです。

実行結果

サンプルプログラムの実行結果です。

約95.5%の動きが収まるといわれている2次標準偏差(2σ)を75日移動平均線で描きました。
12月中旬の一時期以外は綺麗に収まっているように見えます。
ボリジャーバンドは「順張り」「逆張り」の投資に利用できます。
株価がボリジャーバンドの下限付近にあれば「買い」、上限付近にあれば「売り」のタイミングの指標となります。

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